Stock Options Strangolamento

Abbattere Strangle. The strategia a lungo strangolamento coinvolge contemporaneamente l'acquisto di una chiamata out-of-the-money e un out-of-the-money put Una lunga strangolare teoricamente ha un potenziale di profitto illimitato perché si tratta di acquisto di un'opzione call Al contrario, un breve strangolamento è una strategia neutrale e ha un potenziale di profitto limitato il massimo profitto che potrebbe essere raggiunto da un breve strangolamento è equivalente al premio netto ricevuto al netto dei costi qualsiasi commercio di la breve strangolare comporta la vendita di una chiamata out-of-the-money e un out - of-the-money mettere option. Difference Tra strangolare e Straddle. Long strangola e lunghi straddle sono opzioni simili strategie che permettono agli investitori di ottenere dai grandi potenziali movimenti al rialzo o al ribasso, tuttavia, una lunga straddle comporta simultaneamente l'acquisto di un at-il chiamata - Money e un in-the-money opzione di mettere una breve straddle è simile a una breve strangolamento e ha un potenziale di profitto massima limitata che è equivalente al premio incassato dalla scrittura alla chiamata in-the-money e put Pertanto, un strangolamento è generalmente meno costoso di un straddle come i contratti vengono acquistati fuori l'esempio money. Strangle Example. For, immaginare un magazzino attualmente scambiato a 50 una quota di utilizzare i strategia di opzione strangolamento, un commerciante entra in due posizioni di opzione, una chiamata e uno messo Dite la chiamata è per il 55 e costa 300 3 00 per opzione x 100 azioni e il put è per il 45 e costa 285 2 85 per opzione x 100 azioni Se il prezzo del titolo rimane tra i 45 ei 55 per tutta la durata l'opzione, la perdita per il commerciante sarà 585 costo complessivo dei due contratti di opzione il commerciante farà soldi se il prezzo del titolo inizia a muoversi al di fuori del campo di dire che il prezzo del titolo finisce a 35 l'opzione call sarà scadono senza valore, e la perdita sarà di 300 al commerciante l'opzione put tuttavia, ha acquisito una notevole valore, e vale la pena 715 1.000 meno il valore di opzione iniziale di 285 di conseguenza, il guadagno totale il commerciante ha fatto è 415.Short Strangle. la breve strangolare Strategy. A ti dà l'obbligo di acquistare le azioni al prezzo di esercizio a e l'obbligo di vendere le azioni al prezzo di esercizio B se le opzioni sono assegnate stai predicendo il prezzo delle azioni rimane da qualche parte tra attacco a e B sciopero, e le opzioni che si vendono scade worthless. By vendita di due opzioni, si aumentano significativamente il reddito che avrebbe ottenuto dalla vendita di una put o call da soli, ma che ha un costo Hai rischio illimitato al rialzo e sostanziale rischio di ribasso Per evitare la volatilità di essere esposti a tale rischio, si potrebbe desiderare di considerare l'utilizzo di un condor ferro instead. Like brevi operatori avanzati a cavaliere potrebbe eseguire questa strategia di approfittare di una possibile diminuzione della volatilità implicita Se implicito è anormalmente elevato per nessun motivo apparente, la chiamata e put può essere sopravvalutata Dopo la vendita, l'idea è quella di aspettare che la volatilità di abbandonare e chiudere la posizione in un profit. Options Guy s Tip. You potrebbe prendere in considerazione garantire che lo sciopero a e B sciopero sono una deviazione standard o più di distanza dal prezzo del titolo a iniziazione che aumenterà la vostra probabilità di successo, tuttavia, l'ulteriore out-of-the-money prezzi di esercizio sono, minore è il credito netto ricevuto sarà da questo strategy. Sell una put, prezzo di esercizio A. Sell una chiamata, prezzo di esercizio B. Generally, il prezzo delle azioni sarà compreso tra scioperi a e B. NOTE Entrambe le opzioni hanno la stessa scadenza month. Who dovrebbe funzionare It. NOTE Questa strategia è solo per i commercianti più avanzati che amano vivere pericolosamente e guardare i loro conti constantly. When per l'esecuzione di It. You stanno anticipando il movimento minimo sul stock. Break-anche a Expiration. There sono due break-even points. Strike a meno la rete received. Strike di credito B più il received. The di credito rete dolce Spot. You desidera che il magazzino in o tra scioperi a e B alla scadenza, quindi le opzioni scadono worthless. Maximum potenziale di profitto Profit. Potential è limitato al potenziale rete received. Maximum credito Loss. If lo stock sale, le perdite potrebbero essere teoricamente unlimited. If lo stock va giù, le perdite possono essere sostanziale, ma limitato a colpire a meno la received. TradeKing credito fabbisogno netto margine Requirement. Margin è la breve chiamata o breve requisito messo il maggiore dei due, più il premio ricevuto dal altro side. NOTE il credito netto ricevuto dal istituisce la breve strangolamento può essere applicato al requirement. After margine iniziale è stabilito questa posizione, un requisito corso margine di mantenimento può chiedere ciò significa che a seconda di come i valori di base, un aumento o una diminuzione del margine richiesto è possibile tenere a mente questo requisito è soggetto a modifiche e si trova su una base per unità Così don t dimenticare di moltiplicare per il numero totale di unità quando si sta facendo il tempo math. As Goes By. For questa strategia, volta decadimento è il tuo migliore amico funziona doppiamente a tuo favore, erodendo il prezzo di entrambe le opzioni hai venduto Questo significa che se si sceglie di chiudere la posizione prima della scadenza, sarà meno costoso da comprare back. Implied Volatility. After la strategia è stabilito, si vuole veramente volatilità implicita a diminuire un aumento della volatilità implicita è pericoloso perché funziona doppiamente contro di voi, aumentando il prezzo di entrambe le opzioni hai venduto Questo significa che se si vuole chiudere la posizione prima della scadenza, sarà più costoso riacquistare quelli options. An aumento della volatilità implicita suggerisce anche una maggiore possibilità di uno swing di prezzo, mentre si desidera che il prezzo delle azioni di rimanere stabile tra attacco a e colpire B. Check la vostra strategia con TradeKing tools. Use la perdita di profitto Calcolatrice per stabilire punti di break-even, valutare come la vostra strategia potrebbe cambiare con l'avvicinarsi di scadenza, e analizzare l'opzione Greeks. Use il calcolatore di probabilità per verificare che sia il call e put si vendono sono su una deviazione standard out-of-the-money. Examine la Immagini s volatilità Grafici Se stai facendo questo come una strategia di volatilità, si vuole vedere la volatilità implicita anormalmente elevato rispetto storica volatility. Don t avere un account TradeKing Aprire uno today. Learn commerciali suggerimenti strategie da TradeKing s errori Opzione experts. Top Dieci Suggerimenti per il successo. Five coperto Calls. Option Gioca per qualsiasi mercato Condition. Advanced Opzione Plays. Top Cinque cose della 2017 TradeKing Group, Inc. Tutti i diritti riservati TradeKing Group, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial Securities offerto attraverso TradeKing Securities, FINRA LLC Tutti i diritti riservati membro e SIPC. BREAKING GIÙ Straddle. Straddles sono una buona strategia per perseguire se un investitore ritiene che un magazzino s prezzo si muoverà in modo significativo, ma è incerto su quale direzione Quindi, questa è una strategia neutrale, come l'investitore è indifferente se il titolo va verso l'alto o verso il basso, fino a quando i prezzi abbastanza mosse per la strategia per guadagnare un profit. Straddle Meccanica e chiave Characteristics. The per la creazione di una posizione lunga straddle è per l'acquisto di una opzione call e una put Entrambe le opzioni devono avere lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza Se prezzi di esercizio non corrispondenti vengono acquistati, la posizione viene quindi considerato un strangolamento, non è una posizione a cavaliere straddle. Long hanno profitto illimitato e rischio limitato Se il prezzo dell'attività sottostante continua a aumento, il profitto potenziale è illimitato Se il prezzo dell'attività sottostante va a zero, il profitto sarebbe il prezzo di esercizio di meno i premi pagati per le opzioni in entrambi i casi, il rischio massimo è il costo totale per inserire la posizione, che è il prezzo dell'opzione call più il prezzo del profitto option. The put quando è in aumento è dato il prezzo del titolo sottostante by. Profit fino prezzo del titolo sottostante - il prezzo di esercizio della call option - premio netto paid. The profitto quando è in diminuzione è dato il prezzo dell'attività sottostante by. Profit giù prezzo di esercizio della put option - prezzo del titolo sottostante - premio netto paid. The massima perdita è il premio netto totale pagato più eventuali commissioni commerciali Questa perdita si verifica quando il prezzo dell'attività sottostante è uguale al prezzo di esercizio delle opzioni alla expiration. There sono due punti di pareggio in una posizione straddle il primo, noto come il punto di pareggio in alto, è pari a colpire prezzo dell'opzione call più il premio netto versato la seconda , il punto di pareggio più basso, è pari al prezzo di esercizio dell'opzione put meno il premio paid. Straddle Example. A magazzino è al prezzo di 50 dollari per azione un'opzione call con un prezzo di esercizio di 50 ha un prezzo di 3, ed un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio è anche disponibile al prezzo di 3 un investitore entra in un straddle con l'acquisto di uno di ogni posizione option. The gioverà alla scadenza se il titolo ha un prezzo al di sopra o al di sotto 56 44 la perdita massima di 6 si verifica se il titolo resta caro a 50 alla scadenza, ad esempio, se il titolo ha un prezzo di 65, la posizione sarebbe profit. Profit 65-50 - 6 9.